Вдруг кому-то пригодится (хотя специфично):

Задача: пробиться к внешнему сервису, допустим, игровому.

1. На смартфоне ставим VPN, допустим, AdGuard VPN или Planet VPN и подключаемся куда-нибудь.

2. Ещё на телефон ставим Android Proxy Server.

3. Настраиваем http и https proxy в Android Proxy Server (включаем).

4. Настраиваем TCP/UDP Relay в Android Proxy Server. (включаем) В него и пишем хост и порт игрового сервиса.

5. Включаем раздачу WiFi.

6. Опционально ставим Network Share Tunnel. Он прикручивается к Android Proxy Server — плагин для него (у меня непонятно, работает Network Share Tunnel или нет, но в целом указанная связка работоспособна).

7. Опционально на компьютере можно настроить iptables для перенаправления порта сервиса на Relay.

P.S. До конца не разобрался, для чего Network Share Tunnel (в комментариях жалуются, что не у всех работает), когда связка и так работает.